tag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post5269356846803070949..comments2022-11-21T10:56:54.596+01:00Comments on Notas Técnicas de Onda4.com: El sistema "Pinchos del VIX"Onda4http://www.blogger.com/profile/08783898989891880187noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-54194773225250130182020-05-22T10:50:22.154+02:002020-05-22T10:50:22.154+02:00Para que funcione el sistema solo hay que cambiar ...Para que funcione el sistema solo hay que cambiar el ticker del VIX. El SP500 es el mercado al que lo aplicamos así que no hace falta especificarlo en el código. El código es el sistema de trading. Si te fijas las bandas de Bollinger están en una ventana aparte; he insertado las que trae por defecto Amibroker y les he cambiado el color y los parámetros, para que coincidan con los del sistema.Onda4https://www.blogger.com/profile/08783898989891880187noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-42804890346515823112020-05-22T10:43:11.647+02:002020-05-22T10:43:11.647+02:00´>Oscar, para pintar el sistema como lo tienes ...´>Oscar, para pintar el sistema como lo tienes en la imagen, debo terminar el código y plot la BB y el vix?<br />Saludos<br />LuisNémesishttps://www.blogger.com/profile/07294601542647907419noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-54118567636510482752020-05-18T22:14:48.705+02:002020-05-18T22:14:48.705+02:00Oscar, como no sé si se puede enviar imágenes te l...Oscar, como no sé si se puede enviar imágenes te las envío por mail.<br />Un saludo<br />LuisNémesishttps://www.blogger.com/profile/07294601542647907419noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-13828017889782306212020-05-18T21:22:53.595+02:002020-05-18T21:22:53.595+02:00Lo que tiene que ver con el futuro no influye para...Lo que tiene que ver con el futuro no influye para pintarlo, solo a las ganancias y pérdidas cuando se hace backtest. En cualquier caso no me das suficiente información para ayudarte. Qué proveedor de datos usas? Puedes ver a la vez el SP500 y el VIX en una ventana aparte? Puedes ver los mercados por separado? Mientras no puedas pintar juntos el SP500 y el VIX en una ventana separada el código no te servirá de nada. SaludosOnda4https://www.blogger.com/profile/08783898989891880187noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-79944403851450884242020-05-18T18:47:17.237+02:002020-05-18T18:47:17.237+02:00Sólo me sale el precio del spx y los letreros o ti...Sólo me sale el precio del spx y los letreros o title. Imagino que el fallo está en querer cambiar el backtest del futuro al spx-idx. Puedes revisarme esta parte?. Sólo es cambiar 2 ticker que son los de mi base de datos y que el spx sí me lo pinta y eliminar cualquier referencia al futuro y posición.<br />Saludos<br />Luis E.<br />//VARIOS//<br />SetOption("InitialEquity", 100000);<br />PositionSize = MarginDeposit = 1;<br />//PointValue = 50; //FUTURO MINI SP500<br />SPX = Foreign("SPX-IDX","Close");<br />//CAÍDA FUERTE<br />CF = BarsSince( L == LLV(L,21) ) < 2; //en los últimos 2 días hubo un mínimo mensual<br /><br />//DEFINICIONES<br />VIX = Foreign("VIX-IDX","Close");<br />VIXout = VIX > BBandTop(VIX,med,desv); //sale de su banda de Bollinger<br />VIXin= VIX < BBandTop(VIX,med,desv); //entra en la banda de Bollinger<br />VueltaVIX = Ref(VIXout,-1) AND VIXin; //ida y vuelta en la Banda de Bollinger<br />SPX = Foreign("SPX-IDX","Close");Némesishttps://www.blogger.com/profile/07294601542647907419noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-46999894909813042942020-05-18T18:34:20.454+02:002020-05-18T18:34:20.454+02:00No indicas el error que sale pero supongo que si n...No indicas el error que sale pero supongo que si no pinta nada es un problema con los tickers así que yo probaría a pintar SP500 y VIX en un código aparte y cuando lo tenga lo pasaría al sistema. SaludosOnda4https://www.blogger.com/profile/08783898989891880187noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-755801403367045457.post-44437897928001461512020-05-17T10:45:13.476+02:002020-05-17T10:45:13.476+02:00Óscar, hola. Intento aplicar el sistema sobre el í...Óscar, hola. Intento aplicar el sistema sobre el índice sp500 (SPX-IDX). No he sido capaz de pintarlo ni hacer análisis. Puedes echarle un vistazo y decirme lo que tengo que cambiar? Saludos<br />// SISTEMA "PINCHOS DEL VIX"<br />// COMPRA TRAS UN DESPLOME DEL SP500 Y EL<br />// VIX HACIENDO UN MÁXIMO EN FORMA DE PINCHO<br />// OSCAR G. CAGIGAS<br />// 22 MARZO 2020<br />//---------------------------------------//<br /><br />//VARIABLES OPTIMIZABLES<br />med = Optimize("per",11,7,25,2); //parámetros de la banda de Bollinger (desviación)<br />desv = Optimize("desv",0.7,0.6,2.5,0.1); //parámetros de la banda de Bollinger (media)<br /><br />//-------------SISTEMA DE TRADING-------------------<br /><br />//VARIOS//<br />SetOption("InitialEquity", 100000);<br />PositionSize = MarginDeposit = 1;<br />//PointValue = 50; //FUTURO MINI SP500<br />SPX = Foreign("SPX-IDX","Close");<br />//CAÍDA FUERTE<br />CF = BarsSince( L == LLV(L,21) ) < 2; //en los últimos 2 días hubo un mínimo mensual<br /><br />//DEFINICIONES<br />VIX = Foreign("VIX-IDX","Close");<br />VIXout = VIX > BBandTop(VIX,med,desv); //sale de su banda de Bollinger<br />VIXin= VIX < BBandTop(VIX,med,desv); //entra en la banda de Bollinger<br />VueltaVIX = Ref(VIXout,-1) AND VIXin; //ida y vuelta en la Banda de Bollinger<br />SPX = Foreign("SPX-IDX","Close");<br />//ENTRADA<br />Buy = CF AND VueltaVIX;<br /><br />//SALIDA<br />Sell = BarsSince(Buy) == 21; //mantenemos la compra un mes justo <br /><br />//SOLO LARGOS<br />Short = Cover = 0;<br /><br />//STOP LOSS// <br />nstop = 10; //stop loss en desviaciones estándar<br />desv_carver = sqrt( EMA( ( C-Ref(C,-1) )^2, 36 ) ) ; <br />stop = Nz(nstop * desv_carver); <br />ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePoint,stop,1,0); <br />Equity(1,0); <br /><br /><br />//********************************************************<br />//********************PARTE VISUAL************************<br />//********************************************************<br /><br />//CHART//<br />SetChartOptions(0,chartShowDates);<br />Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ) <br />+"\n"+ FullName()+"\n"+ EncodeColor(colorBlue)+"SISTEMA PINCHOS DEL VIX"<br />+"\n"+ EncodeColor(colorGreen)+"ATR="+NumToStr(ATR(20),1.2)+" %";<br /><br />//CIRCULOS EN PANTALLA//<br />Plot(C,"Last ",colorBlack,styleBar|styleThick);<br />PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen,0,L,-15);<br />PlotShapes(IIf(Buy,shapeHollowCircle,shapeNone),colorGreen,0,BuyPrice,0);<br />PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,shapeNone),colorRed,0,H,-15);<br />PlotShapes(IIf(Sell,shapeHollowCircle,shapeNone),colorRed,0,SellPrice,0);<br /><br />//LETREROS//<br />dist = ATR(10); <br />for( i = 0; i < BarCount; i++ ) <br /> { <br /> if( Buy[i] ) PlotText( "Long "+ NumToStr(ValueWhen(Buy[i],BuyPrice[i]),1.2), i, L[ i ]-dist[i], colorGreen ); <br /> if( Sell[i] ) PlotText( "Exit " + NumToStr(ValueWhen(Sell[i],SellPrice[i]),1.2), i, H[ i ]+dist[i], colorRed ); <br /> if( Short[i] ) PlotText( "Short "+NumToStr(ValueWhen(Short[i],ShortPrice[i]),1.2), i, H[ i ]+dist[i], colorBrown ); <br /> if( Cover[i] ) PlotText( "Cover " + NumToStr(ValueWhen(Cover[i],CoverPrice[i]),1.2), i, L[ i ]-dist[i], colorDarkGreen ); <br /> }<br />Némesishttps://www.blogger.com/profile/07294601542647907419noreply@blogger.com