jueves, 14 de mayo de 2020

El indicador Landry's Light

Hoy traigo un nuevo indicador muy interesante. Se presentó en el informe de Onda4 del martes 12 de mayo, así como su interpretación. Se llama Landry’s Light que se podría traducir como Luz de Landry. Dave Landry llama “luz” a los momentos en los que las barras tienen su mínimo por encima de una media (caso alcista) o su máximo por debajo de una media en el caso bajista. 
Es innegable que si una barra tiene “luz” alcista es porque evidentemente está subiendo y de forma tendencial, ya que se ha despegado de la media completamente. Esta es una buena manera de confirmar tendencias. Una tendencia solo sería válida si hay “luz”. Y sino pues es un periodo lateral.
Pues bien, Landy ha diseñado un indicador que se aplica a los índices y que cuenta el número de semanas que tienen luz alcista (en verde) o luz bajista (en rojo). Lo muestro debajo. Está aplicado al gráfico semanal del SP500, futuro mini continuo. Se puede ver que en los mercados bajistas hubo triángulos rojos que nos dicen que el precio permaneció por debajo de la media.


La media es de 50 sesiones, el valor que Landry considera adecuado. El mensaje realmente importante que lanza este indicador es que una vez que hay “luz bajista” puede durar mucho, así que uno no debería ignorar los pequeños triángulos rojos pues pueden ser el comienzo de grandes triángulos como los del 2000 y 2007. Estos son auténticos mercados bajistas en los que los índices se mantuvieron por debajo de sus medias durante muchas semanas.
Ahora mismo llevamos 10 semanas de “luz bajista”. En el histórico mostrado no hay ningún triangulo mayor de 11 semanas que no haya terminado siendo al menos de 56!!!

domingo, 22 de marzo de 2020

El sistema "Pinchos del VIX"

Hoy veremos un sistema con unas estadísticas excelentes. Compra el futuro mini del SP500 cuando se produce un techo en el VIX en forma de "pincho", tal y como se puede ver en la imagen siguiente:


El sistema es relevante con fecha 20 de marzo pues acaba de marcar una compra. La fiabilidad es del 80% pero no deja de ser un sistema de trading, basado en la retrospectiva, así que no se recomienda en ningún caso para la operativa con derivados. Utilice el código de debajo para sus pruebas.

jueves, 20 de febrero de 2020

ESTACIONALIDAD en Amibroker

Es verdad que el precio del Crudo WTI sube de primavera a verano y luego cae en otoño?

Contestar a esta pregunta con Amibroker es tan sencillo como sumar los precios de la misma fecha exacta de los últimos 15 años y mostrarlo gráficamente. También podemos repetirlo para los últimos 5 años y comparar, para ver si el patrón estacional aún se mantiene.

Debajo vemos un ejemplo precisamente con el Crudo WTI. Su estacionalidad es clara. Tiende a subir hasta el verano y luego corrige. La tendencia más evidente es la caída del último trimestre del año. Esto se aprecia al ver que las líneas van muy juntas, revelando así un patrón bien claro.

La línea negra vertical es la misma fecha de hoy (20 de febrero) pero del año pasado. Esto nos permite ver el patrón estacional que se puede esperar en los próximos meses. Situando el marcador vertical en verano vemos que un contrato de Crudo gana 6000 dólares desde finales de febrero hasta el 2 de julio (media de 15 años). Y en los últimos 5 años el promedio de ganancias sería de 4000 dólares.


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