RSI CON UMBRAL INTELIGENTE

Los osciladores solo funcionan bien cuando los operamos en la dirección de la tendencia. Por esta razón he pensado en hacer unos umbrales inteligentes que solo muestren la parte superior (p.e. el nivel 70) si el mercado está bajista, para que los cruces sean entradas en corto pero no haya entradas en largo. Y viceversa para el caso alcista, mostrando solo el umbral inferior (p.e. 30).

El código es bien simple, pero puede resultar muy útil. En la imagen se ve muy bien lo que pretende este oscilador:

EL SISTEMA MERSI PARA COMMODITIES

Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de los mercados más líquidos de materias primas y que este lea correctamente los multiplicadores. Adicionalmente hemos definido el número de contratos para un objetivo de volatilidad determinada (modelo de Robert Carver).

Pues bien...

Ha llegado el momento de presentar los sistemas de Trading!

El primero va a ser el sistema de reversión a la media con RSI también denominado "MERSI COMMODITIES". Las reglas son bien simples:

·      Estamos alcistas si el cierre está por encima de una media móvil simple

·      Si estamos alcistas y un RSI cae por debajo de 30 entonces compramos

·      Una vez comprados si el RSI sube por encima de 70 cerramos los largos

·      El sistema es simétrico para las posiciones cortas

·      Hay un stop loss de 6 desviaciones estándar

Qué hacer con este sistema, qué estadísticas tiene, qué ratio de optimización le viene bien... todas estas preguntas han sido contestadas en los informes de Onda4.

Los multiplicadores de los futuros

Cómo decirle a Amibroker que si el ticker que está revisando actualmente es el Oro debe multiplicar por 100 pero si es el mini SP500 debería hacerlo por 50?

El siguiente código extrae los primeros 3 caracteres del nombre del ticker  empezando por la izquierda, y así le asigna el PointValue correspondiente. Lo mejor es tenerlo en un #include y llamarlo al principio de cada código que hagamos.

Es formato IQFeed así que si p.e. se trata del futuro continuo del mini SP500 entonces el ticker es @ES#C y los tres primeros caracteres son @ES. Igualmente si se tratara del vencimiento de diciembre de 2018 el ticker sería @ESZ18 pero los tres primeros caracteres serán @ES.

Este código funciona tanto para el futuro continuo como para los diferentes vencimientos. Es formato IQFeed pero no cuesta mucho adaptarlo a otros formatos para aquel que utilice eSignal o cualquier otro proveedor de datos.

En IQFeed existen tres mercados que en lugar de tener tres caracteres iniciales tienen solo dos: El trigo (@W), la Soja (@S) y el maíz (@C). Afortunadamente da la casualidad de que los tres tienen el mismo multiplicador, 50, así que lo he incluido en la última parte, valor por defecto. Si no fuera así el código sería algo más complicado.

Entender el Forex

El FOREX es un mercado muy especial. Es el único donde el tamaño de la posición depende del mercado. Me explico: si abres una compra en el mini del SP500 entonces tu posición tiene un valor nominal que es el resultado de multiplicar el precio por el tamaño del contrato. Así, si el SP500 está a 2000 puntos y compramos un mini (mult = 50) pues tenemos un nominal de:

2000*50  = 100.000 dólares

Esto es nuestra “inversión”, aunque lo pongo entre comillas porque no necesitamos ese capital sino que con unas garantías de unos 5.000 dólares pues nos dejan abrir la posición. Ese valor, el nominal, es el equivalente a que tuviéramos una acción del mercado SP500; y así si el SP500 sube un 10% hasta 2200 entonces nosotros ganamos un 10% de nuestra “inversión”; es decir, 10.000 dólares. Fíjese:

(2200-2000)*50 = 10.000 dólares

El nominal no tiene nada que ver con el capital en nuestra cuenta sino con el instrumento que operamos. Y tampoco tiene en cuenta la volatilidad del mercado subyacente. A través de las preguntas que me hacen al email he notado que el concepto de nominal no queda muy claro y se piensa que dos posiciones con el mismo nominal tienen el mismo riesgo, y no es el caso. Ojo con estas cosas porque es en los Spreads donde más se nota que no podemos igualar nominales sino volatilidades diarias en dólares.