Indicador de movimientos significativos

El mercado no suele moverse más de una desviación estándar la mayor parte del tiempo. Pero a veces se sacude con fuerza y se mueve incluso 2 desviaciones estándar o más. Al revisar los días en los que el mercado se ha movido más de 2 desviaciones vemos que suelen conducir a tendencias; es decir, son días muy significativos que conviene vigilar.

No hay muchos días en los que el mercado se mueva tanto. Estamos a finales de marzo y en todo 2019 solo hay una barra significativa de 2.45 desviaciones estándar. En el gráfico se puede ver que a primeros de diciembre hubo una barra roja que condujo a una caída larga. A finales del mismo mes hubo una barra muy grande (3.27 desv) que condujo a una subida que en el momento mostrado aún se mantiene.

El sistema HVNR4

Este sistema se mostró en el webinario del pasado 12 de febrero. Sus reglas son las siguientes:

•Setup: La volatilidad histórica (HV, como cociente) cae por debajo de 0.5 o bien tenemos una barra con el menor rango de los últimos 4 días (NR4)
•Compra: Si ayer hubo setup entonces compramos hoy con stop en el precio medio de ayer más un múltiplo del rango
•Salida: Tras sobrecompra en el oscilador RSI.