jueves, 29 de julio de 2021

Controlando Amibroker con JavaScript

El código JavaScript que vemos hoy controla Amibroker para que realice las siguientes tareas relacionadas con la cointegración de pares mediante el método de regresión lineal. Los pares a probar se leen de un fichero de texto:

  • Optimización al derecho de un par (p.e. SAN-BBVA, o estimar BBVA con una regresión lineal a partir de los datos de SAN)
  • Escribir el resultado en un fichero con el nombre del par (p.e. SAN-BBVA.html)
  • Optimización al revés del par (BBVA-SAN, o estimar SAN con datos de BBVA)
  • Escribir el resultado en un fichero con el nombre del par (BBVA-SAN.html)
  • Borrar las primeras dos líneas del fichero para poder repetir con el siguiente par

Esto nos permite hacer tantas optimizaciones como pares tengamos. La programación en JavaScript controla completamente Amibroker para que realice las tareas que queremos.


domingo, 18 de julio de 2021

Quitar duplicados en un fichero con Amibroker

El algoritmo Amibroker que se incluye más abajo permite localizar filas duplicadas de un fichero pero por parejas. Está diseñado específicamente para quitar los duplicados en un fichero que contenga pares de cointegración pero también se puede aplicar a muchos otros usos que requieran localizar elementos duplicados de varias filas y eliminarlos automáticamente. Utiliza bucles anidados para conseguir la tarea de la forma más eficiente. Más detalles en el vídeo: 


domingo, 13 de junio de 2021

COINTEGRACIÓN con Amibroker

La cointegración es una propiedad matemática de los precios que nos dice si estos son estacionarios y si esto se mantiene con el tiempo. El código que se anexa debajo permite operar la cointegración de dos pares mediante el método de regresión lineal.


Los detalles de la cointegración se pueden encontrar en el informe de Onda4 con el mismo nombre que recopila los artículos entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2021.

El fichero include "StopLossSpread" se corresponde con el código publicado en la entrada anterior.

sábado, 29 de mayo de 2021

Stop Loss en un Spread

Hay muchas formas de operar Spreads en Amibroker, pero todas ellas requieren que se cierre la posición si la pérdida conjunta supera un cierto umbral. Si no lo hiciéramos así el riesgo sería ilimitado. 

El código que comparto hoy modifica el Backstester (Custom BackTester) para sumar el beneficio de las dos patas del spread y cerrar la posición si excede el nivel de stop loss. 

También incluye estadísticas adicionales por parejas de operaciones, como el Profit Factor, ganancias y pérdidas promedio, máxima pérdida, etc.



viernes, 19 de marzo de 2021

Opciones con Amibroker

Hoy vemos cómo calcular el precio de una Call o una Put y representarlo en la pantalla de Amibroker. El modelo se ajusta variando la volatilidad implícita para que el precio teórico coincida con el precio de mercado.


El siguiente vídeo explica cómo se usa el código:



miércoles, 27 de enero de 2021

El sistema 3/12 SAR de Lebeau & Lucas

Hoy muestro el código del sistema de Chuck Lebeau & Lucas del libro "Computer Analysis of the Futures Markets", todo un clásico que enseña a diseñar sistemas de trading. Las reglas y la lógica del sistema están explicadas en el informe de Onda4 del 26 de enero. El sistema parece ir bien en el último año, eso sí, con unos parámetros distintos del diseño original:


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