lunes, 17 de enero de 2022

EL SISTEMA BLUEBAR

El primer vídeo que se subió en 2019 al canal YouTube de Onda4 muestra un sistema de trading completo, con su backtesting y con su algoritmo de ejecución automática de órdenes. El vídeo es el siguiente: https://youtu.be/2kZ6txO_gX4

A efectos didácticos, y como una pequeña muestra de lo que se puede hacer con Amibroker, he decidido compartir tanto el Backtester como el algoritmo IBcontroller que permite la ejecución automática de órdenes. El fichero rar con el código BLUEBAR se puede descargar aquí


martes, 4 de enero de 2022

Operativa Automática del sistema TENAZ

Ya es posible introducir automáticamente las órdenes del sistema TENAZ de futuros sobre materias primas. La solución consiste en un Script VBS y dos ficheros de Amibroker (AFL). El script descarga la tabla con las operaciones para el día y los ficheros AFL envían estas instrucciones a la TWS de Interactive Brokers. En el vídeo siguiente se explica:



Los ficheros se pueden descargar en el siguiente enlace



jueves, 29 de julio de 2021

Controlando Amibroker con JavaScript

El código JavaScript que vemos hoy controla Amibroker para que realice las siguientes tareas relacionadas con la cointegración de pares mediante el método de regresión lineal. Los pares a probar se leen de un fichero de texto:

  • Optimización al derecho de un par (p.e. SAN-BBVA, o estimar BBVA con una regresión lineal a partir de los datos de SAN)
  • Escribir el resultado en un fichero con el nombre del par (p.e. SAN-BBVA.html)
  • Optimización al revés del par (BBVA-SAN, o estimar SAN con datos de BBVA)
  • Escribir el resultado en un fichero con el nombre del par (BBVA-SAN.html)
  • Borrar las primeras dos líneas del fichero para poder repetir con el siguiente par

Esto nos permite hacer tantas optimizaciones como pares tengamos. La programación en JavaScript controla completamente Amibroker para que realice las tareas que queremos.


domingo, 18 de julio de 2021

Quitar duplicados en un fichero con Amibroker

El algoritmo Amibroker que se incluye más abajo permite localizar filas duplicadas de un fichero pero por parejas. Está diseñado específicamente para quitar los duplicados en un fichero que contenga pares de cointegración pero también se puede aplicar a muchos otros usos que requieran localizar elementos duplicados de varias filas y eliminarlos automáticamente. Utiliza bucles anidados para conseguir la tarea de la forma más eficiente. Más detalles en el vídeo: 


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