domingo, 13 de junio de 2021

COINTEGRACIÓN con Amibroker

La cointegración es una propiedad matemática de los precios que nos dice si estos son estacionarios y si esto se mantiene con el tiempo. El código que se anexa debajo permite operar la cointegración de dos pares mediante el método de regresión lineal.


Los detalles de la cointegración se pueden encontrar en el informe de Onda4 con el mismo nombre que recopila los artículos entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2021.

El fichero include "StopLossSpread" se corresponde con el código publicado en la entrada anterior.

sábado, 29 de mayo de 2021

Stop Loss en un Spread

Hay muchas formas de operar Spreads en Amibroker, pero todas ellas requieren que se cierre la posición si la pérdida conjunta supera un cierto umbral. Si no lo hiciéramos así el riesgo sería ilimitado. 

El código que comparto hoy modifica el Backstester (Custom BackTester) para sumar el beneficio de las dos patas del spread y cerrar la posición si excede el nivel de stop loss. 

También incluye estadísticas adicionales por parejas de operaciones, como el Profit Factor, ganancias y pérdidas promedio, máxima pérdida, etc.



viernes, 19 de marzo de 2021

Opciones con Amibroker

Hoy vemos cómo calcular el precio de una Call o una Put y representarlo en la pantalla de Amibroker. El modelo se ajusta variando la volatilidad implícita para que el precio teórico coincida con el precio de mercado.


El siguiente vídeo explica cómo se usa el código:



miércoles, 27 de enero de 2021

El sistema 3/12 SAR de Lebeau & Lucas

Hoy muestro el código del sistema de Chuck Lebeau & Lucas del libro "Computer Analysis of the Futures Markets", todo un clásico que enseña a diseñar sistemas de trading. Las reglas y la lógica del sistema están explicadas en el informe de Onda4 del 26 de enero. El sistema parece ir bien en el último año, eso sí, con unos parámetros distintos del diseño original:


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