Eres un friki de la programación de algoritmos, sistemas de trading y demás cosas raras? Encuentra aquí el código y herramientas útiles para probar sistemas y gestión de capital. Amibroker Python, Excel...
sábado, 23 de noviembre de 2019
martes, 5 de noviembre de 2019
SISTEMA DE BANDA PROHIBIDA CON AUTOTRADING Y MM
En las entradas anteriores de este blog hemos ido preparando el terreno para poder llegar a un sistema completo de trading que tenga un dimensionamiento basado en un objetivo de volatilidad y también tenga la posibilidad de ser ejecutado de forma completamente automática. Por fin estamos en condiciones de poder compartir un sistema COMPLETO de trading consistente en:
Lógica del sistema + Gestión de Capital + Algoritmo de ejecución con IBController.
Es el sistema de Banda Prohibida. Un sistema de Banda Prohibida pone unas bandas alrededor del precio y solo opera cuando el precio está por fuera. Tiene características de reversión a la media y se llama así (banda prohibida) porque todas las operaciones se hacen por fuera de estas bandas, tanto las entradas como las salidas. Veamos un ejemplo:
Hay una banda rápida (azul) que consiste en una media de 20 sesiones y 2 ATRs por encima y por debajo. Hay una banda lenta (roja) que consiste en una media de 100 sesiones y 2 ATRs por encima y por debajo. En esta imagen se puede ver cómo la tendencia alcista la define el hecho de que la banda rápida esté por encima de la lenta. Si estuviera por debajo asumiríamos que la tendencia es bajista.
Una vez alcistas el sistema compra cuando el cierre termina por debajo de la banda rápida. Y cierra los largos cuando supere la banda rápida.
A continuación vemos los resultados de aplicarlo a una cartera de materias primas con los siguientes tickers: AD, BP, GF, HE, JY, NQ, RTY, SM, TY, YM, QHG y NG. Como vemos el sistema parece ir bien con divisas, carnes, algunos granos (harina de soja), metales (cobre) y energías (gas natural).
El código que se muestra más abajo incluye una GESTIÓN DE CAPITAL de forma que las posiciones se dimensionan para una volatilidad anualizada en función del capital disponible (modelo de Carver explicado en entradas anteriores). Pero este capital "disponible" se reduce en un 10% por cada 5% de drawdown real. Es la estrategia de gestión de capital que utilizaban las tortugas de Dennis.
Al final del código se incluye LA PARTE DE AUTOTRADING que consiste en hacer la operativa a mercado en función de las señales del sistema. No obstante está mejorado y tras abrir una posición sitúa inmediatamente el Stop Loss con una orden Bracket. Asimismo comprueba que no se supere el máximo de 4 posiciones simultáneas abiertas. Recuerde que la ejecución automática tiene sus riesgo y "automático" no significa "desatendido".
El <include> con los multiplicadores de los futuros se encuentra en entradas anteriores de este blog:
https://onda4com.blogspot.com/2018/09/los-multiplicadores-de-los-futuros.html
Lógica del sistema + Gestión de Capital + Algoritmo de ejecución con IBController.
Es el sistema de Banda Prohibida. Un sistema de Banda Prohibida pone unas bandas alrededor del precio y solo opera cuando el precio está por fuera. Tiene características de reversión a la media y se llama así (banda prohibida) porque todas las operaciones se hacen por fuera de estas bandas, tanto las entradas como las salidas. Veamos un ejemplo:
Hay una banda rápida (azul) que consiste en una media de 20 sesiones y 2 ATRs por encima y por debajo. Hay una banda lenta (roja) que consiste en una media de 100 sesiones y 2 ATRs por encima y por debajo. En esta imagen se puede ver cómo la tendencia alcista la define el hecho de que la banda rápida esté por encima de la lenta. Si estuviera por debajo asumiríamos que la tendencia es bajista.
Una vez alcistas el sistema compra cuando el cierre termina por debajo de la banda rápida. Y cierra los largos cuando supere la banda rápida.
A continuación vemos los resultados de aplicarlo a una cartera de materias primas con los siguientes tickers: AD, BP, GF, HE, JY, NQ, RTY, SM, TY, YM, QHG y NG. Como vemos el sistema parece ir bien con divisas, carnes, algunos granos (harina de soja), metales (cobre) y energías (gas natural).
El código que se muestra más abajo incluye una GESTIÓN DE CAPITAL de forma que las posiciones se dimensionan para una volatilidad anualizada en función del capital disponible (modelo de Carver explicado en entradas anteriores). Pero este capital "disponible" se reduce en un 10% por cada 5% de drawdown real. Es la estrategia de gestión de capital que utilizaban las tortugas de Dennis.
Al final del código se incluye LA PARTE DE AUTOTRADING que consiste en hacer la operativa a mercado en función de las señales del sistema. No obstante está mejorado y tras abrir una posición sitúa inmediatamente el Stop Loss con una orden Bracket. Asimismo comprueba que no se supere el máximo de 4 posiciones simultáneas abiertas. Recuerde que la ejecución automática tiene sus riesgo y "automático" no significa "desatendido".
El <include> con los multiplicadores de los futuros se encuentra en entradas anteriores de este blog:
https://onda4com.blogspot.com/2018/09/los-multiplicadores-de-los-futuros.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
El sistema "Agorero" opera el SP500 abriendo posiciones cortas cuando hay las siguientes señales bajistas: Baja volatilidad Nuevos...
-
Vamos a ver un sistema de trading clásico cuya lógica es bien simple. Se trata del sistema de Connors que utiliza un RSI de 2 sesiones para ...
-
Supongamos una acción muy volátil, del mercado americano, cuyo precio es de 20 dólares y cuya desviación estándar anual es de 30 dólares. ...
-
Supongamos que ya tenemos nuestro sistema listo para operarlo en real. El sistema genera operaciones largas y cortas y tiene en cuenta todos...
-
Cómo calcular correlaciones A la hora de ver las correlaciones entre los distintos mercados es importante darse cuenta que deben ser cal...