sábado, 23 de junio de 2018

El modelo de volatilidad de Robert Carver

El modelo de volatilidad de Robert Carver está explicado en su libro "Systematic Trading" y es una forma sencilla pero eficaz de dimensionar una cartera para cumplir un objetivo de volatilidad anual. Los resultados reales obtenidos con esta técnica son muy exactos. 

El método es el siguiente:

Supongamos que tenemos intención de operar una cuenta de 100.000 euros con 5 posiciones y un objetivo de volatilidad anual del 30%. Aparece la primera compra en Crudo Mini (QM), un mercado que tiene una volatilidad diaria de 340 dólares.

-Cuántos contratos hay que comprar? 


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