El modelo de volatilidad de Robert Carver está explicado en su libro "Systematic Trading" y es una forma sencilla pero eficaz de dimensionar una cartera para cumplir un objetivo de volatilidad anual. Los resultados reales obtenidos con esta técnica son muy exactos.
El método es el siguiente:
Supongamos que tenemos intención de operar una
cuenta de 100.000 euros con 5 posiciones y un objetivo
de volatilidad anual del 30%. Aparece la primera compra
en Crudo Mini (QM), un mercado que tiene una volatilidad
diaria de 340 dólares.
-Cuántos contratos hay que comprar?
sábado, 23 de junio de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de l... -
El modelo de volatilidad de Robert Carver está explicado en su libro "Systematic Trading" y es una forma sencilla pero eficaz de d... -
Supongamos una acción muy volátil, del mercado americano, cuyo precio es de 20 dólares y cuya desviación estándar anual es de 30 dólares. ... -
Este Blog está pensado para que sea un sitio muy técnico donde no habrá sitio para opiniones de mercado, noticias, etc. Solo código y ... -
Un calendar Spread es comprar y abrir cortos en el mismo mercado pero distintos vencimientos. En la imagen más abajo vemos un calendar spre...