En "The volatility edge in options trading" Jeff Augen propone un indicador que consiste en pintar en el número de desviaciones estándar que se ha movido un mercado de un cierre al siguiente. Este indicador toma la forma de un histograma debajo del precio y se utiliza como una alerta para abrir posiciones en opciones cuando el mercado en cuestión supera las 2 desviaciones estándar.
Debajo vemos un ejemplo con el Crudo que recientemente ha hecho un movimiento diario de 6.46 desviaciones estándar y cómo esto sería oportunidad para abrir una posición en opciones asumiendo reversión a la media:
Eres un friki de la programación de algoritmos, sistemas de trading y demás cosas raras? Encuentra aquí el código y herramientas útiles para probar sistemas y gestión de capital. Amibroker Python, Excel...
viernes, 20 de septiembre de 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
Supongamos una acción muy volátil, del mercado americano, cuyo precio es de 20 dólares y cuya desviación estándar anual es de 30 dólares. ...
-
El sistema "Agorero" opera el SP500 abriendo posiciones cortas cuando hay las siguientes señales bajistas: Baja volatilidad Nuevos...
-
El indicador TREND es especialmente útil para indicar la tendencia general de los índices teniendo en cuenta su sesgo alcista. Lleva décadas...
-
En las entradas anteriores de este blog hemos ido preparando el terreno para poder llegar a un sistema completo de trading que tenga un dime...
-
Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de l...