SCANNERS en Amibroker

Hacer Scanners en Amibroker es muy sencillo. Solo hay que definir los criterios con la función FILTER y aplicar el EXPLORE. El resultado es una tabla como la siguiente donde todo es configurable:

En el siguiente vídeo se explica el funcionamiento:

Está manipulado el mercado???

 

El sistema CONVERGENCE

El sistema CONVERGENCE está basado en el indicador del mismo nombre que aparece en el libro de Lars Kestner (el del ratio K). Este indicador se construye comparando un total de 20 parejas de medias donde la media lenta tiene un periodo 4 veces mayor que la rápida. Son estas:

• MA(1) con MA(4)
• MA(2) con MA(8)
• MA(3) con MA(12)
• ....
• MA(19) con MA(76)
• MA(20) con MA(80)

Si la media rápida está por encima de la lenta sumamos 5 puntos. Y como son 20 parejas al final tenemos un indicador que va de 0 a 100 y que nos permite comprar cuando supere un cierto nivel. Debajo vemos el indicador:

Si compramos cuando el indicador supere el nivel 80 y nos salimos con un cruce de medias (que tendrá que estar alcista en el momento de la compra) pues ya tenemos un sistema de trading. En realidad uno que tiene una curva de capital tan estupenda como la siguiente:

El indicador TREND

El indicador TREND es especialmente útil para indicar la tendencia general de los índices teniendo en cuenta su sesgo alcista. Lleva décadas dando señales muy acertadas y en estos momentos, y a pesar del fuerte rebote, sigue bajista ya que el SP500 tiene su media de referencia cayendo. La media de referencia es la menor de las medias de 100 y 200 sesiones. Más detalles en el libro "Trading con Sistemas Automáticos".

EL SISTEMA "AGORERO"

El sistema "Agorero" opera el SP500 abriendo posiciones cortas cuando hay las siguientes señales bajistas:

• Baja volatilidad
• Nuevos mínimos del NYSE marcando peligro
• Divergencias bajistas con la línea ascenso-descenso

En las simulación alcanza un 94% de aciertos aunque se trata de resultados optimizados. Este sistema se presentó por primera vez en el informe del 4 de noviembre de 2017 que se anexa a continuación:

INFORME

Si está interesado en sistemas de trading le recomendamos la suscripción al servicio de Informes Onda4 donde se publicó este sistema (entre muchos). A continuación mostramos la curva de capital resultante de la optimización y que aparece en el informe:

El indicador Landry's Light

Hoy traigo un nuevo indicador muy interesante. Se presentó en el informe de Onda4 del martes 12 de mayo, así como su interpretación. Se llama Landry’s Light que se podría traducir como Luz de Landry. Dave Landry llama “luz” a los momentos en los que las barras tienen su mínimo por encima de una media (caso alcista) o su máximo por debajo de una media en el caso bajista. 

Es innegable que si una barra tiene “luz” alcista es porque evidentemente está subiendo y de forma tendencial, ya que se ha despegado de la media completamente. Esta es una buena manera de confirmar tendencias. Una tendencia solo sería válida si hay “luz”. Y sino pues es un periodo lateral.

Pues bien, Landy ha diseñado un indicador que se aplica a los índices y que cuenta el número de semanas que tienen luz alcista (en verde) o luz bajista (en rojo). Lo muestro debajo. Está aplicado al gráfico semanal del SP500, futuro mini continuo. Se puede ver que en los mercados bajistas hubo triángulos rojos que nos dicen que el precio permaneció por debajo de la media.

La media es de 50 sesiones, el valor que Landry considera adecuado. El mensaje realmente importante que lanza este indicador es que una vez que hay “luz bajista” puede durar mucho, así que uno no debería ignorar los pequeños triángulos rojos pues pueden ser el comienzo de grandes triángulos como los del 2000 y 2007. Estos son auténticos mercados bajistas en los que los índices se mantuvieron por debajo de sus medias durante muchas semanas.

Ahora mismo llevamos 10 semanas de “luz bajista”. En el histórico mostrado no hay ningún triangulo mayor de 11 semanas que no haya terminado siendo al menos de 56!!!

tres meses del sistema tenaz

El sistema "Pinchos del VIX"

Hoy veremos un sistema con unas estadísticas excelentes. Compra el futuro mini del SP500 cuando se produce un techo en el VIX en forma de "pincho", tal y como se puede ver en la imagen siguiente:

El sistema es relevante con fecha 20 de marzo pues acaba de marcar una compra. La fiabilidad es del 80% pero no deja de ser un sistema de trading, basado en la retrospectiva, así que no se recomienda en ningún caso para la operativa con derivados. Utilice el código de debajo para sus pruebas.

ESTACIONALIDAD en Amibroker

Es verdad que el precio del Crudo WTI sube de primavera a verano y luego cae en otoño?

Contestar a esta pregunta con Amibroker es tan sencillo como sumar los precios de la misma fecha exacta de los últimos 15 años y mostrarlo gráficamente. También podemos repetirlo para los últimos 5 años y comparar, para ver si el patrón estacional aún se mantiene.

Debajo vemos un ejemplo precisamente con el Crudo WTI. Su estacionalidad es clara. Tiende a subir hasta el verano y luego corrige. La tendencia más evidente es la caída del último trimestre del año. Esto se aprecia al ver que las líneas van muy juntas, revelando así un patrón bien claro.

La línea negra vertical es la misma fecha de hoy (20 de febrero) pero del año pasado. Esto nos permite ver el patrón estacional que se puede esperar en los próximos meses. Situando el marcador vertical en verano vemos que un contrato de Crudo gana 6000 dólares desde finales de febrero hasta el 2 de julio (media de 15 años). Y en los últimos 5 años el promedio de ganancias sería de 4000 dólares.

Los colores en Amibroker

Hoy vamos a ver un código que nos ahorrará mucho tiempo cuando estamos programando y no sabemos cómo se llama cada color. Podemos tenerlo cargado en una pestaña y probar cómo se ven los precios (botón derecho "parameters...") y cuál es el nombre que tiene cada color. El aspecto es el siguiente:

Simulador de Montecarlo

Empezamos la operativa con el sistema TENAZ

En el documento que sigue se detallan las características básicas del sistema TENAZ y de la rutina operativa que vamos a seguir desde este momento. Click en la imagen para más información.

www.onda4.com/files/tenaz.pdf

Suscribirme al sistema TENAZ

Robustez de un sistema de trading

Vamos a definir la robustez de un sistema de Trading como la capacidad que tiene de funcionar bien en distintas situaciones de mercado muy diferentes de aquellas en las que fue diseñado. Con esa definición tendríamos varias formas de comprobar si un sistema es robusto. Por ejemplo:

• Da ganancias cuando se varían mucho sus parámetros 
• Da ganancias en mercados diferentes de los que participaron en su diseño

Debajo vemos los 1792 resultados de variar 3 parámetros en el sistema TENAZ. Resulta que todos y cada uno de estos resultados es positivo; esto quiere decir que el sistema es capaz de generar ganancias en un amplio espectro de condiciones, y no solo aquellas que se utilizaron durante su diseño.

Para que un sistema de trading sea robusto tiene que ser sencillo ya que los sistemas complejos con un gran número de parámetros corren el riesgo de haber sido adaptados a los datos pasados.

reducir riesgo en drawdown

Calendar Spreads en Amibroker

CALENDAR SPREADS CON FUTUROS (AMIBROKER)

Hoy presentamos un código que calcula y dibuja los spread de calendario entre futuros. Un spread de calendario es una posición contraria entre dos vencimientos de futuros del mismo mercado, por ejemplo el Crudo de Febrero comprado y el Crudo de Marzo vendido en corto. Estas posiciones requieren muy pocas garantías por estar cubiertas, y son muy populares entre algunos operadores.

El código es genérico, así que puede utilizarse en varios mercados (Crudo, Oro, Soja, Magro, Maíz, Bonos, Eurodólar, Gas Natural y hasta futuros del VIX):

La programación tiene en cuenta los códigos de los vencimientos de futuros (F para enero, G para febrero, etc) de forma automática, así que facilita mucho la construcción de spreads.

Asimismo incluye una lógica de reversión a la media con sistema de trading por si se desea operar siguiendo esta estrategia. La forma de sustituir esta estrategia por otra (p.e. tendencial) es cambiando las señales de entrada y salida que se hacen en base al precio diferencia o spread. Los cambios son sencillos.