miércoles, 28 de noviembre de 2018

EL SISTEMA MERSI PARA COMMODITIES

Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de los mercados más líquidos de materias primas y que este lea correctamente los multiplicadores. Adicionalmente hemos definido el número de contratos para un objetivo de volatilidad determinada (modelo de Robert Carver).

Pues bien...

Ha llegado el momento de presentar los sistemas de Trading!

El primero va a ser el sistema de reversión a la media con RSI también denominado "MERSI COMMODITIES". Las reglas son bien simples:


·      Estamos alcistas si el cierre está por encima de una media móvil simple
·      Si estamos alcistas y un RSI cae por debajo de 30 entonces compramos
·      Una vez comprados si el RSI sube por encima de 70 cerramos los largos
·      El sistema es simétrico para las posiciones cortas
·      Hay un stop loss de 6 desviaciones estándar

Qué hacer con este sistema, qué estadísticas tiene, qué ratio de optimización le viene bien... todas estas preguntas han sido contestadas en los informes de Onda4.



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