miércoles, 24 de abril de 2019

Vender en la primera apertura rentable

Muchos de los sistemas de Larry Williams venden en la primera apertura rentable. Esto es, una vez establecido el precio de entrada se espera a que haya una apertura con ganancias, aunque sea de 1 dólar, y se vende.

Esto es muy sencillo de implementar en muchos lenguajes de programación, p.e. Tradestation, pero no es tan sencillo en Amibroker porque este software está basado en arrays y no en secuencia ordenada de barras, así que el array BuyPrice se puede ver modificado si entran nuevas compras cuando ya estabas comprado. Con una imagen se entenderá mejor:


El precio de compra es 921.50 pero al llegar una compra mientras estábamos comprados el precio cambia a 871 (el cierre de la segunda barra naranja), así que Amibroker piensa que salirse a 905.50 es la primera apertura con ganancias cuando en realidad no lo es, deberíamos salirnos por encima de 921.50.
Esto ocurre porque la forma más sencilla de implementar la salida FPO (First Profitable Opening) es esta:

Sell = Open > ValueWhen(Buy,BuyPrice);
SellPrice = Open;

Pero no es del todo correcta por el problema mencionado. El código que proponemos hoy soluciona el problema sustituyendo lo anterior por un bucle que bloquea el BUYPRICE para que no se mueva hasta que la operación se cierre. También aprovecha el bucle para implementar el Stop Loss. La salida corregida se puede ver a continuación:





CÓDIGO PARA VENDER EN LA PRIMERA APERTURA RENTABLE:


//SALIR CON PRIMERA APERTURA RENTABLE
priceatbuy = 0; bi = BarIndex();

for( i = 0; i < BarCount; i++ )
{
    if( priceatbuy == 0 && Buy[ i ] ) //PRIMERA COMPRA
 {
  priceatbuy = BuyPrice[ i ]; //PRECIO DE COMPRA
  stopprice = priceatbuy - nstop * desv_carver[ i ]; //PRECIO DE STOP LOSS
  EntryBar = bi[ i ]; //BARRA EN LA QUE COMPRAMOS
 }
 if( priceatbuy > 0 && bi[ i ] > EntryBar && Open[ i ] > priceatbuy) //SI COMPRADOS Y FPO
    {
       Sell[ i ] = 1;
       SellPrice[ i ] = Open[i];
       priceatbuy = 0;
    }
    else if( priceatbuy > 0 && Low[ i ] < stopprice ) //SI STOP LOSS
    {
       Sell[ i ] = 1;
       Buy [ i ] = 0;  //SI TOCA VENDER NO PODEMOS COMPRAR
       SellPrice[ i ] = stopprice;
       priceatbuy = 0;
    }   
    else
  Sell[ i ] = 0;
}





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