domingo, 22 de marzo de 2020

El sistema "Pinchos del VIX"

Hoy veremos un sistema con unas estadísticas excelentes. Compra el futuro mini del SP500 cuando se produce un techo en el VIX en forma de "pincho", tal y como se puede ver en la imagen siguiente:


El sistema es relevante con fecha 20 de marzo pues acaba de marcar una compra. La fiabilidad es del 80% pero no deja de ser un sistema de trading, basado en la retrospectiva, así que no se recomienda en ningún caso para la operativa con derivados. Utilice el código de debajo para sus pruebas.

jueves, 20 de febrero de 2020

ESTACIONALIDAD en Amibroker

Es verdad que el precio del Crudo WTI sube de primavera a verano y luego cae en otoño?

Contestar a esta pregunta con Amibroker es tan sencillo como sumar los precios de la misma fecha exacta de los últimos 15 años y mostrarlo gráficamente. También podemos repetirlo para los últimos 5 años y comparar, para ver si el patrón estacional aún se mantiene.

Debajo vemos un ejemplo precisamente con el Crudo WTI. Su estacionalidad es clara. Tiende a subir hasta el verano y luego corrige. La tendencia más evidente es la caída del último trimestre del año. Esto se aprecia al ver que las líneas van muy juntas, revelando así un patrón bien claro.

La línea negra vertical es la misma fecha de hoy (20 de febrero) pero del año pasado. Esto nos permite ver el patrón estacional que se puede esperar en los próximos meses. Situando el marcador vertical en verano vemos que un contrato de Crudo gana 6000 dólares desde finales de febrero hasta el 2 de julio (media de 15 años). Y en los últimos 5 años el promedio de ganancias sería de 4000 dólares.


martes, 18 de febrero de 2020

Los colores en Amibroker

Hoy vamos a ver un código que nos ahorrará mucho tiempo cuando estamos programando y no sabemos cómo se llama cada color. Podemos tenerlo cargado en una pestaña y probar cómo se ven los precios (botón derecho "parameters...") y cuál es el nombre que tiene cada color. El aspecto es el siguiente:



viernes, 31 de enero de 2020

Empezamos la operativa con el sistema TENAZ

En el documento que sigue se detallan las características básicas del sistema TENAZ y de la rutina operativa que vamos a seguir desde este momento. Click en la imagen para más información.



Robustez de un sistema de trading

Vamos a definir la robustez de un sistema de Trading como la capacidad que tiene de funcionar bien en distintas situaciones de mercado muy diferentes de aquellas en las que fue diseñado. Con esa definición tendríamos varias formas de comprobar si un sistema es robusto. Por ejemplo:


  • Da ganancias cuando se varían mucho sus parámetros 
  • Da ganancias en mercados diferentes de los que participaron en su diseño


Debajo vemos los 1792 resultados de variar 3 parámetros en el sistema TENAZ. Resulta que todos y cada uno de estos resultados es positivo; esto quiere decir que el sistema es capaz de generar ganancias en un amplio espectro de condiciones, y no solo aquellas que se utilizaron durante su diseño.

Para que un sistema de trading sea robusto tiene que ser sencillo ya que los sistemas complejos con un gran número de parámetros corren el riesgo de haber sido adaptados a los datos pasados.



viernes, 3 de enero de 2020

CALENDAR SPREADS CON FUTUROS (AMIBROKER)

Hoy presentamos un código que calcula y dibuja los spread de calendario entre futuros. Un spread de calendario es una posición contraria entre dos vencimientos de futuros del mismo mercado, por ejemplo el Crudo de Febrero comprado y el Crudo de Marzo vendido en corto. Estas posiciones requieren muy pocas garantías por estar cubiertas, y son muy populares entre algunos operadores.

El código es genérico, así que puede utilizarse en varios mercados (Crudo, Oro, Soja, Magro, Maíz, Bonos, Eurodólar, Gas Natural y hasta futuros del VIX):


La programación tiene en cuenta los códigos de los vencimientos de futuros (F para enero, G para febrero, etc) de forma automática, así que facilita mucho la construcción de spreads.

Asimismo incluye una lógica de reversión a la media con sistema de trading por si se desea operar siguiendo esta estrategia. La forma de sustituir esta estrategia por otra (p.e. tendencial) es cambiando las señales de entrada y salida que se hacen en base al precio diferencia o spread. Los cambios son sencillos.




ENTRADAS POPULARES