viernes, 31 de enero de 2020

Robustez de un sistema de trading

Vamos a definir la robustez de un sistema de Trading como la capacidad que tiene de funcionar bien en distintas situaciones de mercado muy diferentes de aquellas en las que fue diseñado. Con esa definición tendríamos varias formas de comprobar si un sistema es robusto. Por ejemplo:


  • Da ganancias cuando se varían mucho sus parámetros 
  • Da ganancias en mercados diferentes de los que participaron en su diseño


Debajo vemos los 1792 resultados de variar 3 parámetros en el sistema TENAZ. Resulta que todos y cada uno de estos resultados es positivo; esto quiere decir que el sistema es capaz de generar ganancias en un amplio espectro de condiciones, y no solo aquellas que se utilizaron durante su diseño.

Para que un sistema de trading sea robusto tiene que ser sencillo ya que los sistemas complejos con un gran número de parámetros corren el riesgo de haber sido adaptados a los datos pasados.



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