Empezamos la operativa con el sistema TENAZ

En el documento que sigue se detallan las características básicas del sistema TENAZ y de la rutina operativa que vamos a seguir desde este momento. Click en la imagen para más información.

www.onda4.com/files/tenaz.pdf

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Robustez de un sistema de trading

Vamos a definir la robustez de un sistema de Trading como la capacidad que tiene de funcionar bien en distintas situaciones de mercado muy diferentes de aquellas en las que fue diseñado. Con esa definición tendríamos varias formas de comprobar si un sistema es robusto. Por ejemplo:

• Da ganancias cuando se varían mucho sus parámetros 
• Da ganancias en mercados diferentes de los que participaron en su diseño

Debajo vemos los 1792 resultados de variar 3 parámetros en el sistema TENAZ. Resulta que todos y cada uno de estos resultados es positivo; esto quiere decir que el sistema es capaz de generar ganancias en un amplio espectro de condiciones, y no solo aquellas que se utilizaron durante su diseño.

Para que un sistema de trading sea robusto tiene que ser sencillo ya que los sistemas complejos con un gran número de parámetros corren el riesgo de haber sido adaptados a los datos pasados.

reducir riesgo en drawdown

Calendar Spreads en Amibroker

CALENDAR SPREADS CON FUTUROS (AMIBROKER)

Hoy presentamos un código que calcula y dibuja los spread de calendario entre futuros. Un spread de calendario es una posición contraria entre dos vencimientos de futuros del mismo mercado, por ejemplo el Crudo de Febrero comprado y el Crudo de Marzo vendido en corto. Estas posiciones requieren muy pocas garantías por estar cubiertas, y son muy populares entre algunos operadores.

El código es genérico, así que puede utilizarse en varios mercados (Crudo, Oro, Soja, Magro, Maíz, Bonos, Eurodólar, Gas Natural y hasta futuros del VIX):

La programación tiene en cuenta los códigos de los vencimientos de futuros (F para enero, G para febrero, etc) de forma automática, así que facilita mucho la construcción de spreads.

Asimismo incluye una lógica de reversión a la media con sistema de trading por si se desea operar siguiendo esta estrategia. La forma de sustituir esta estrategia por otra (p.e. tendencial) es cambiando las señales de entrada y salida que se hacen en base al precio diferencia o spread. Los cambios son sencillos.