domingo, 13 de junio de 2021

COINTEGRACIÓN con Amibroker

La cointegración es una propiedad matemática de los precios que nos dice si estos son estacionarios y si esto se mantiene con el tiempo. El código que se anexa debajo permite operar la cointegración de dos pares mediante el método de regresión lineal.


Los detalles de la cointegración se pueden encontrar en el informe de Onda4 con el mismo nombre que recopila los artículos entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2021.

El fichero include "StopLossSpread" se corresponde con el código publicado en la entrada anterior.

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