Calendar Spreads en Amibroker

CALENDAR SPREADS CON FUTUROS (AMIBROKER)

Hoy presentamos un código que calcula y dibuja los spread de calendario entre futuros. Un spread de calendario es una posición contraria entre dos vencimientos de futuros del mismo mercado, por ejemplo el Crudo de Febrero comprado y el Crudo de Marzo vendido en corto. Estas posiciones requieren muy pocas garantías por estar cubiertas, y son muy populares entre algunos operadores.

El código es genérico, así que puede utilizarse en varios mercados (Crudo, Oro, Soja, Magro, Maíz, Bonos, Eurodólar, Gas Natural y hasta futuros del VIX):

La programación tiene en cuenta los códigos de los vencimientos de futuros (F para enero, G para febrero, etc) de forma automática, así que facilita mucho la construcción de spreads.

Asimismo incluye una lógica de reversión a la media con sistema de trading por si se desea operar siguiendo esta estrategia. La forma de sustituir esta estrategia por otra (p.e. tendencial) es cambiando las señales de entrada y salida que se hacen en base al precio diferencia o spread. Los cambios son sencillos.

El sistema de Connors RSI2

Vamos a ver un sistema de trading clásico cuya lógica es bien simple. Se trata del sistema de Connors que utiliza un RSI de 2 sesiones para las entradas y una media de corto plazo para las salidas. Las reglas son las siguientes:

• Si el cierre está por encima de una media de 200 entonces estamos alcistas
• Si estamos alcistas y el RSI(2) cae por debajo de 30 compramos
• Si estamos comprados y el cierre supera una media de 10 sesiones cerramos los largos
• El sistema es solo largo y hay un stop loss de 6 desviaciones estándar

Debajo vemos que esta lógica funciona muy bien en los índices, que por su naturaleza tienen un comportamiento de reversión a la media (comprar cuando caen). Debajo vemos el Nasdaq100 pero en general este sistema va bien en cualquier índice:

Cuando lo probamos en el futuro mini del SP500 vemos que funciona muy bien. Debajo se puede ver la curva de capital en el SP500 desde el año 2000 y descontando $100 por operación en concepto de comisiones y deslizamiento. Los parámetros que vimos en la descripción del sistema son optimizables. En esta curva de capital del SP500 los parámetros utilizados han sido: 250 para la media de largo plazo, 26 para el umbral de compra y 8 para la media de salir de los largos.

El sistema ha generado unas 300 operaciones en el periodo con un 78% de aciertos. La relación entre ganancia y drawdown es superior a 8 y tiene unos ratios muy buenos como un Sharpe de 1.40. Podríamos decir que se trata de un buen sistema de trading.

ALGORITMO BÁSICO DE AUTOTRADING CON AMIBROKER

Supongamos que ya tenemos nuestro sistema listo para operarlo en real. El sistema genera operaciones largas y cortas y tiene en cuenta todos los detalles que queríamos incluir; esto es, no necesita lógica extra y todo lo que hace lo consideramos válido.

En ese caso podemos añadir un simple algoritmo de Autotrading con el IBController de forma que cada vez que haya una operación en el gráfico el IBcontroller la lanzará a nuestro broker Interactive Brokers: