Hoy muestro el código del sistema de Chuck Lebeau & Lucas del libro "Computer Analysis of the Futures Markets", todo un clásico que enseña a diseñar sistemas de trading. Las reglas y la lógica del sistema están explicadas en el informe de Onda4 del 26 de enero. El sistema parece ir bien en el último año, eso sí, con unos parámetros distintos del diseño original:
Hacer Scanners en Amibroker es muy sencillo. Solo hay que definir los criterios con la función FILTER y aplicar el EXPLORE. El resultado es una tabla como la siguiente donde todo es configurable:
En el siguiente vídeo se explica el funcionamiento:
El sistema CONVERGENCE está basado en el indicador del mismo nombre que aparece en el libro de Lars Kestner (el del ratio K). Este indicador se construye comparando un total de 20 parejas de medias donde la media lenta tiene un periodo 4 veces mayor que la rápida. Son estas:
Si la media rápida está por encima de la lenta sumamos 5 puntos. Y como son 20 parejas al final tenemos un indicador que va de 0 a 100 y que nos permite comprar cuando supere un cierto nivel. Debajo vemos el indicador:
