El algoritmo Amibroker que se incluye más abajo permite localizar filas duplicadas de un fichero pero por parejas. Está diseñado específicamente para quitar los duplicados en un fichero que contenga pares de cointegración pero también se puede aplicar a muchos otros usos que requieran localizar elementos duplicados de varias filas y eliminarlos automáticamente. Utiliza bucles anidados para conseguir la tarea de la forma más eficiente. Más detalles en el vídeo:
Hay muchas formas de operar Spreads en Amibroker, pero todas ellas requieren que se cierre la posición si la pérdida conjunta supera un cierto umbral. Si no lo hiciéramos así el riesgo sería ilimitado.
El código que comparto hoy modifica el Backstester (Custom BackTester) para sumar el beneficio de las dos patas del spread y cerrar la posición si excede el nivel de stop loss.
También incluye estadísticas adicionales por parejas de operaciones, como el Profit Factor, ganancias y pérdidas promedio, máxima pérdida, etc.
Hoy vemos cómo calcular el precio de una Call o una Put y representarlo en la pantalla de Amibroker. El modelo se ajusta variando la volatilidad implícita para que el precio teórico coincida con el precio de mercado.
Hoy muestro el código del sistema de Chuck Lebeau & Lucas del libro "Computer Analysis of the Futures Markets", todo un clásico que enseña a diseñar sistemas de trading. Las reglas y la lógica del sistema están explicadas en el informe de Onda4 del 26 de enero. El sistema parece ir bien en el último año, eso sí, con unos parámetros distintos del diseño original:
