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Hola Sr. Cagigas.
ResponderEliminarMuy interesante su estudio de probabilidad (aplicando la teoría del movimiento browniano y junto con el montecarlo) de la operación del maiz. Un ratio put backspread. Voy a intentar hacer la hoja de cálculo o bien en python. En cuanto a la operativa, el estudio establece una alta probabilidad de acierto.
Si montamos el ratio en IB, puede que haya la dificultad de las entradas y salidas por la liquidez para poder entrar como combo o spread, y no por patas.
POr ejemplo, la put de strike 450 de FEb'20 tiene poco volumen
Gracias por compartir la estrategia.
Un saludo.
Las opciones del Maíz son muy líquidas. En el vídeo se puede ver que el open interest de cada una de las opciones del backspread es mayor de 5000 contratos. Si hay poco volumen en un momento concreto puede ser por la hora del día. Eso no significa poca liquidez. Saludos
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