Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
Cómo calcular correlaciones A la hora de ver las correlaciones entre los distintos mercados es importante darse cuenta que deben ser cal... -
Este Blog está pensado para que sea un sitio muy técnico donde no habrá sitio para opiniones de mercado, noticias, etc. Solo código y ... -
El indicador TREND es especialmente útil para indicar la tendencia general de los índices teniendo en cuenta su sesgo alcista. Lleva décadas... -
Hoy muestro el código del sistema de Chuck Lebeau & Lucas del libro "Computer Analysis of the Futures Markets", todo un clásic... -
El sistema "Agorero" opera el SP500 abriendo posiciones cortas cuando hay las siguientes señales bajistas: Baja volatilidad Nuevos...
Hola Sr. Cagigas.
ResponderEliminarMuy interesante su estudio de probabilidad (aplicando la teoría del movimiento browniano y junto con el montecarlo) de la operación del maiz. Un ratio put backspread. Voy a intentar hacer la hoja de cálculo o bien en python. En cuanto a la operativa, el estudio establece una alta probabilidad de acierto.
Si montamos el ratio en IB, puede que haya la dificultad de las entradas y salidas por la liquidez para poder entrar como combo o spread, y no por patas.
POr ejemplo, la put de strike 450 de FEb'20 tiene poco volumen
Gracias por compartir la estrategia.
Un saludo.
Las opciones del Maíz son muy líquidas. En el vídeo se puede ver que el open interest de cada una de las opciones del backspread es mayor de 5000 contratos. Si hay poco volumen en un momento concreto puede ser por la hora del día. Eso no significa poca liquidez. Saludos
Eliminar