Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de los mercados más líquidos de materias primas y que este lea correctamente los
multiplicadores. Adicionalmente hemos definido el número de contratos para un objetivo de volatilidad determinada (
modelo de Robert Carver).
Pues bien...
Ha llegado el momento de presentar los sistemas de Trading!
El primero va a ser el sistema de reversión a la media con RSI también denominado "MERSI COMMODITIES".
Las reglas son bien simples:
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Estamos alcistas si el cierre está por encima de una
media móvil simple
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Si estamos alcistas y un RSI cae por debajo de 30 entonces
compramos
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Una vez comprados si el RSI sube por encima de 70
cerramos los largos
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El sistema es simétrico para las posiciones cortas
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Hay un stop loss de 6 desviaciones estándar
Qué hacer con este sistema, qué estadísticas tiene, qué ratio de optimización le viene bien... todas estas preguntas han sido contestadas en los informes de Onda4.
