Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de l... -
El modelo de volatilidad de Robert Carver está explicado en su libro "Systematic Trading" y es una forma sencilla pero eficaz de d... -
Supongamos una acción muy volátil, del mercado americano, cuyo precio es de 20 dólares y cuya desviación estándar anual es de 30 dólares. ... -
Un calendar Spread es comprar y abrir cortos en el mismo mercado pero distintos vencimientos. En la imagen más abajo vemos un calendar spre... -
Este Blog está pensado para que sea un sitio muy técnico donde no habrá sitio para opiniones de mercado, noticias, etc. Solo código y ...
Enhorabuena Oscar una gran leccion magistral como nos tienes acostumbrados desde hace decadas.
ResponderEliminarEspero que continues iluminandonos a tu gran masa de seguidores e inversores que tanto venimos echando de menos, de voces tan autorizadas como la suya en este apasionante y duro mundo. Un saludo.
No se si es percepción mía pero yo creo que los sistemas de alta probabilidad se "estropean" antes que los de baja probabilidad... Lo mejor muchas veces es enemigo de lo bueno
ResponderEliminarCreo que lo que sucede es que en sistemas de trading hay un límite "cuántico" de fiabilidad (p.e. 70%) y todo lo que pase de ahí es sobreoptimización, así que en trading real se estropea fácilmente. En mi experiencia es imposible mantener un sistema de futuros con un 80% de aciertos operando igual que en simulación.
Eliminar