Esta es una métrica que Amibroker no incluye y que es un estándar en los fondos y en el ambiente de brokers, etc para saber si una cartera es tranquila o arriesgada. Por encima del 20% de volatilidad anual se considera que la cartera es arriesgada.
Aquí se ha utilizado el modelo LogNormal de los precios. Es la línea que empieza por "volat" en la que se hace el logaritmo neperiano del cierre de hoy dividido por el de ayer.
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// VOLATILIDAD DE LA CURVA DE CAPITAL
SetCustomBacktestProc("");
if( Status("action") == actionPortfolio )
{
bo = GetBacktesterObject();
bo.Backtest(); // run default backtest procedure
st = bo.GetPerformanceStats(0); // get stats for all trades
eq = bo.EquityArray;
Volat = 16*100*StDev(ln( eq/Ref(eq,-1) ), BarCount -2 );
// Here we add custom metric to backtest report
bo.AddCustomMetric( "Volat (%) ", LastValue(Volat) );
}
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Gracias Oscar.
ResponderEliminarUn placer :) Roberto, tienes autorización para publicar cuando quieras. No podemos dejar que se desperdicien todas esas ideas y algoritmos que tanto trabajo nos ha costado hacer que funcionen y quizás luego aparcamos porque nuestra atención va a otro sitio.
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