Volatilidad anualizada de la curva de capital

El siguiente código Amibroker añade una métrica nueva con la volatilidad anualizada de la curva de capital. Muy útil para el tema de riesgos.

Esta es una métrica que Amibroker no incluye y que es un estándar en los fondos y en el ambiente de brokers, etc para saber si una cartera es tranquila o arriesgada. Por encima del 20% de volatilidad anual se considera que la cartera es arriesgada.

Aquí se ha utilizado el modelo LogNormal de los precios. Es la línea que empieza por "volat" en la que se hace el logaritmo neperiano del cierre de hoy dividido por el de ayer.

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// VOLATILIDAD DE LA CURVA DE CAPITAL

SetCustomBacktestProc("");

if( Status("action") == actionPortfolio )
{
    bo = GetBacktesterObject();

    bo.Backtest(); // run default backtest procedure

    st = bo.GetPerformanceStats(0); // get stats for all trades

eq = bo.EquityArray;

Volat = 16*100*StDev(ln( eq/Ref(eq,-1) ), BarCount -2  );

// Here we add custom metric to backtest report
    bo.AddCustomMetric( "Volat (%) ", LastValue(Volat) ); 
}
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