Eres un friki de la programación de algoritmos, sistemas de trading y demás cosas raras? Encuentra aquí el código y herramientas útiles para probar sistemas y gestión de capital. Amibroker Python, Excel...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ENTRADAS POPULARES
-
Supongamos una acción muy volátil, del mercado americano, cuyo precio es de 20 dólares y cuya desviación estándar anual es de 30 dólares. ...
-
El sistema "Agorero" opera el SP500 abriendo posiciones cortas cuando hay las siguientes señales bajistas: Baja volatilidad Nuevos...
-
Las entradas anteriores del Blog han preparado el terreno para los sistemas de trading. Nos han permitido cargar Amibroker con la lista de l...
-
El indicador TREND es especialmente útil para indicar la tendencia general de los índices teniendo en cuenta su sesgo alcista. Lleva décadas...
-
Cómo calcular correlaciones A la hora de ver las correlaciones entre los distintos mercados es importante darse cuenta que deben ser cal...
Enhorabuena Oscar una gran leccion magistral como nos tienes acostumbrados desde hace decadas.
ResponderEliminarEspero que continues iluminandonos a tu gran masa de seguidores e inversores que tanto venimos echando de menos, de voces tan autorizadas como la suya en este apasionante y duro mundo. Un saludo.
No se si es percepción mía pero yo creo que los sistemas de alta probabilidad se "estropean" antes que los de baja probabilidad... Lo mejor muchas veces es enemigo de lo bueno
ResponderEliminarCreo que lo que sucede es que en sistemas de trading hay un límite "cuántico" de fiabilidad (p.e. 70%) y todo lo que pase de ahí es sobreoptimización, así que en trading real se estropea fácilmente. En mi experiencia es imposible mantener un sistema de futuros con un 80% de aciertos operando igual que en simulación.
Eliminar